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关于调整信用账户集中度控制的公告(2024年3月29日生效)

来源:Thu Mar 28 2024 13:33:18 GMT+0800 (CST)
      

为了进一步提升我司融资融券业务的风险管理能力,根据我司融资融券证券评估模型,对可充抵保证金证券进行证券分组,实现对信用账户集中度控制的差异化管理。本次信用账户集中度控制的调整情况说明如下:

2024318日公司证券评估模型数据为基准,根据公司证券评估模型应用的要求,对所有股票的证券分组进行动态调整,所有股票的分组名单见附件1.证券名单:证券分组。

对于信用账户集中度的控制措施,具体说明如下:

1.证券持仓集中度(适用所有证券)

对于适用所有证券的证券持仓集中度,按照证券分组启用单一(板块)持仓集中度:

信用账户维保比例

证券持仓集中度不超过

A

单一

B

单一

C

单一

D

单一

E

单一

F

板块

180%以下

100%

70%

70%

30%

10%

10%

[180%200%)

100%

80%

80%

40%

20%

[200%240%)

100%

100%

90%

60%

30%

30%

[240%400%)

100%

100%

100%

90%

40%

400%以上

100%

100%

100%

100%

100%

1)单一(板块)证券持仓集中度:指买入该类单一(板块)证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一(板块)证券市值占信用账户总资产的比例。

2A组:对应股票评级A的证券。

3B组:对应股票评级为B的证券,以及除股票外的其他可充抵保证金证券。

4C组:对应股票评级为C的证券。

5D组:对应股票评级为D的证券。

6E组:对应股票评级为E的证券。

7F组:对应股票评级为F的证券(如果股票被ST*ST,股票评级将被调整为F)。

8)说明:如果信用账户无负债,担保品买入(普通买入)证券时不受该集中度限制。

2高担保物比例股票持仓集中度

对于单一股票担保物比例在 25%以上且该股票静态市盈率在300 倍以上或者为负数的股票集中度分组增加G标识必须同时满足高担保物比例股票持仓集中度:

信用账户维保比例

单一证券持仓集中度不超过

300%以下

70%

300%以上

100%

1单一证券持仓集中度:指买入该类单一证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一证券市值占信用账户总资产的比例。

2单一股票担保物比例:指单一股票者存托凭证作为信用账户担保物总量(全市场)占其上市可流通量的比例

3)说明:如果信用账户无负债,担保品买入(普通买入)证券时不受该集中度限制。

3北交所股票持仓集中度(适用北交所股票

对于北交所股票,同时必须满足北交所股票单一证券持仓集中度和北交所股票板块证券持仓集中度:

信用账户维保比例

证券持仓集中度不超过

北交所股票

单一

北交所股票

板块

150%以下

0

0

150%200%

5%

10%

200%250%

10%

15%

250%300%

15%

20%

300%以上)

20%

30%

1)单一证券持仓集中度:指买入该类单一证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一证券市值占信用账户总资产的比例。

2)板块证券持仓集中度:指买入该类板块证券委托成交后客户信用账户所持有的该类板块证券市值占信用账户总资产的比例。

3)说明:如果信用账户无负债,担保品买入(普通买入)证券时不受该集中度限制。

4.融券净空余额集中度

1)对于科创板、注册制创业板、北交所股票,启用单独的单一融券净空余额集中度,对于北交所股票,同时启用单独的板块融券净空余额集中度:

融券净空余额集中度不超过

科创板

单一

注册制创业板

单一

北交所股票

单一

北交所股票

板块

25%

25%

10%

20%

2)对于注册制板块(包含科创板、注册制创业板、北交所股票),启用单独的板块融券净空余额集中度:

注册制板块

包含科创板、注册制创业板、北交所股票

板块融券净空余额集中度不超过

40%

1)单一融券净空余额集中度:是指客户信用账户所持有的该单一证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。

2)板块融券净空余额集中度:是指客户信用账户所持有的该板块证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。

3)单一证券净空头市值=maxΣ融券卖出未偿还证券市值(含融券卖出委托未成交)-证券持仓市值,0)。

4)板块证券净空头市值=Σ板块内证券净空头市值。

以上调整自2024329日起生效。

特此通知。

 

财通证券股份有限公司

2024328

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